Esta ciudad se encuentra situada en la sierra de Cádiz, concretamente en la llamada Sierra de Líjar, y es la entrada norte del Parque Natural de Grazalema, uno de los focos del turismo en Algodonales.
Muchos de los turistas se ven atraídos por el ambiente rural de la zona y todas las cosas que ver en Algodonales, incluidas las escapadas a la sierra, rutas en bici y otras actividades como el senderismo o los deportes de aventuras. Muchos de los viajes a Algodonales tienen como objetivo practicar el vuelo libre, un deporte arraigado en la zona pero que a la vez se ha convertido en una de las actividades más interesantes que hay en Algodonales. Además, para aquellos que van visitar la ciudad y prefieren el turismo urbano, la ciudad cuenta con diferentes puntos de interés muy atractivos. Ejemplos de ello son el Yacimiento arqueológico del Cerro de la Botinera, situado a 4 kilómetros de la ciudad o la Iglesia de Santa Ana, de la cual destacan su gran y los retablos de su interior. Uno de los puntos que visitar en Algodonales muy importante. Es destacable también la Ermita de la Virgencita, situada en las afueras con llamativos motivos neoclásicos y neogóticos con elementos típicos de la arquitectura popular.
También hay otros puntos muy curiosos que no encontrarás en la información turística de Algodonales, pero si caminando por sus calles. Repartidos en distintas partes de la ciudad encontrarás fuentes y lavaderos públicos realizados en el s.
XIX así como otras muchas particularidades de la zona. La peculiaridad de estos sitios que ver en Algodonales es su historia y cómo reflejan el paso del tiempo. La mejor época para visitar Algodonales puede ser perfectamente durante la festividad de carnaval. Es famosa en Cádiz así como en todos sus municipios celebrar esta fiesta, una fiesta que ha adquirido renombre mundial debido a sus chirigotas, pasacalles, carrozas y disfraces. En Algodonales se celebra un gran concurso de chirigotas de gran relevancia por lo que si viajas a la ciudad en esta fecha, una de las cosas que hacer en Algodonales será participar de su carnaval.
En cuanto a su gastronomía, podrás disfrutar de algunos de sus platos típicos como las patatas aliñadas o el gañote, un dulce típico de diversas poblaciones de la Sierra de Grazalema que se toma especialmente durante la Semana Santa.